Сравнение PTEZX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEZX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	-2.96%	16.65%	39.29%	26.67%	-16.52%	29.12%	11.22%	33.36%	-7.50%	23.38%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.79% против 10.68% соответственно.

PTEZX

1 день: 3.05%

1 месяц: -4.78%

С начала года: -2.96%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 20.21%

3 года*: 23.28%

5 лет*: 14.31%

10 лет*: 14.79%

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PTEZX:

PTEZX с PRCOX PTEZX с SWANX PTEZX с SCHX PTEZX с SWPPX PTEZX с PDBZX PTEZX с PBHAX PTEZX с PBSMX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PTEZX и MUHLX

PTEZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

PTEZX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PTEZX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEZX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTEZX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.42	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.97	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	2.37	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	8.57	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEZX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEZX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEZX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTEZX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.42	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.82	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.63	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.51	-0.12

Корреляция

Корреляция между PTEZX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и MUHLX

Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund	11.86%	11.51%	20.91%	3.55%	2.72%	16.00%	2.38%	6.76%	23.24%	15.58%	5.37%	5.92%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и MUHLX

Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTEZX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.81%	-62.05%	+6.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.69%	-10.23%	-2.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.20%	-18.63%	-7.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.19%	-40.85%	+4.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.87%	-5.65%	-0.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.73%	-10.81%	-0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	2.83%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и MUHLX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) составляет 5.53%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTEZX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	6.01%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.94%	12.06%	-2.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.04%	16.85%	+2.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.97%	14.77%	+5.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.86%	17.04%	+2.82%

Сравнение PTEZX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности PTEZX и MUHLX

Сравнение доходности по годам PTEZX и MUHLX

Доходность по периодам

PTEZX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PTEZX и MUHLX

Доходность на риск

PTEZX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

PTEZX

MUHLX

Сравнение PTEZX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTEZX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEZX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок PTEZX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTEZX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)