Сравнение PTEU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
PTEU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.58% против 9.12% соответственно.
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEU и VGK
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
PTEU vs. VGK — Ранг доходности на риск
PTEU
VGK
Сравнение PTEU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.29 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.22 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.29 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTEU и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и VGK
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PTEU и VGK
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -63.61% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.09% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -32.74% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -37.24% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.16% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.43% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.17% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и VGK
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.33% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.03% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.63% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.72% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.88% | -4.58% |