Сравнение PTEU с INDS
PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTEU returned 8.32%/yr vs 1.42%/yr for INDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 15.70%.
PTEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 5.49%
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTEU и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 7.67% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -14.79% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
Correlation
The correlation between PTEU and INDS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.36 |
The correlation between PTEU and INDS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEU vs. INDS — Ранг доходности на риск
PTEU
INDS
Сравнение PTEU c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEU | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.90 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEU и INDS
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEU | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -40.17% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.23% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -26.96% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -40.17% | +25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -13.72% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -15.59% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и INDS
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) составляет 4.02%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PTEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEU | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.27% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 13.05% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.70% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 20.21% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.03% | -8.45% |
Сравнение комиссий PTEU и INDS
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и INDS
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности INDS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.78% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
PTEU and INDS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (5.27%) compared to PTEU (4.02%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs INDS's -40.17%.
On 5-year performance, PTEU leads with 8.32% vs 1.42% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTEU has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTEU has performed better with a 8.32% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
INDS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.78% for PTEU.
PTEU is categorized as Europe Equities, while INDS is REIT. PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.60% for INDS.
INDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEU и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор