Сравнение PTEU с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
PTEU и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEU и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | -1.50% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 3.58% против 9.04% соответственно.
PTEU
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 3.58%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEU и IEUR
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
PTEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск
PTEU
IEUR
Сравнение PTEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEU | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.80 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.86 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.15 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PTEU и IEUR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и IEUR
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.95% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PTEU и IEUR
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -36.96% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.04% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -32.75% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -36.96% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -7.05% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.30% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и IEUR
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.72% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.03% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.81% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.54% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.60% | -4.30% |