PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEAX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		-0.76%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

PTEAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
3.12%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.96%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLFIXPTEAX с BMNPTEAX с PHTYXPTEAX с PLTNXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий PTEAX и TFCYX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.02

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

8.81

-7.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

4.32

-3.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

26.02

-25.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

68.88

-65.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEAX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.02

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.61

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.61

-1.30

Корреляция

Корреляция между PTEAX и TFCYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и TFCYX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.87%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и TFCYX

Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTEAXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-1.10%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-0.10%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-1.10%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.10%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-0.02%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и TFCYX

Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEAXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

0.55%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

0.81%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

1.21%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

0.92%

+3.47%