Сравнение PTEAX с PHTNX
PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) and PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) are both mutual funds - PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PHTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTEAX returned 1.75%/yr vs 8.54%/yr for PHTNX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTEAX charges 0.73%/yr vs 0.05%/yr for PHTNX.
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PHTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PHTNX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PHTNX по среднегодовой доходности: 1.75% против 8.54% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 1.91%
PHTNX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.54%
- Всё время*
- 8.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PTEAX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.17% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 7.93% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Correlation
The correlation between PTEAX and PHTNX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.05 |
Over the past year, PTEAX and PHTNX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEAX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PHTNX
Сравнение PTEAX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEAX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.56 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.93 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PHTNX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PHTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -24.52% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.79% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.08% | -10.07% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -22.06% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -24.52% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.93% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.35% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PHTNX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 0.95%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.41% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 7.03% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 8.43% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 10.60% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 11.20% | -6.80% |
Сравнение комиссий PTEAX и PHTNX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PHTNX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PHTNX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.28% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.55% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PTEAX and PHTNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHTNX has higher volatility (2.41%) compared to PTEAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PTEAX dropped -38.72% vs PHTNX's -24.52%.
PHTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEAX и PHTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор