Сравнение PTEAX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.54% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и NRK
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
PTEAX vs. NRK — Ранг доходности на риск
PTEAX
NRK
Сравнение PTEAX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.62 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и NRK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и NRK
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и NRK
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, примерно равная максимальной просадке NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -40.18% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.55% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -31.06% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -31.06% | +13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -5.91% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -8.22% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.33% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и NRK
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.50% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 5.50% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 8.54% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 9.76% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.28% | -5.89% |