PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTDIX с PAEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTDIX с PAEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX).

PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTDIX и PAEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTDIX и PAEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%15.21%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PAEKX с доходностью -1.48%.

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2040 Fund

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX
Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PDAHXPAEKX с FYTKXPAEKX с URINXPAEKX с FTLSX

Сравнение комиссий PTDIX и PAEKX

PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PAEKX в 0.45%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

PTDIX vs. PAEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTDIX c PAEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTDIXPAEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.91

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.05

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTDIX vs. PAEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTDIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAEKX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTDIX и PAEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTDIXPAEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между PTDIX и PAEKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTDIX и PAEKX

Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности PAEKX в 10.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTDIX и PAEKX

Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки PAEKX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PAEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTDIXPAEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-30.72%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.45%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.35%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.45%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PTDIX и PAEKX

Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеют волатильность 4.94% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTDIXPAEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.90%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.20%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.66%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.37%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.12%

-3.32%