PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCRX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCRX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCRX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCRX и DBSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Credit Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с BWDTXPTCRX с CBLDXPTCRX с MOFIXPTCRX с CBRDX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий PTCRX и DBSCX

PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

PTCRX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCRX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCRXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.65

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.83

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.78

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

14.70

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCRX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCRX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCRX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCRXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.57

-0.57

Корреляция

Корреляция между PTCRX и DBSCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCRX и DBSCX

Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PTCRX и DBSCX

Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, примерно равная максимальной просадке DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCRXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-14.12%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.60%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-9.52%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.25%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.41%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCRX и DBSCX

Performance Trust Credit Fund (PTCRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PTCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCRXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.00%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.53%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.29%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

2.70%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

2.90%

+1.01%