PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с SOAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTCIX с SOAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) and SOAIX (Spirit of America Income Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PTCIX returned 2.78%/yr vs 3.30%/yr for SOAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PTCIX charges 0.55%/yr vs 1.12%/yr for SOAIX.

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и SOAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SOAIX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям SOAIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.30% соответственно.

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%

SOAIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.86%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTCIX и SOAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
SOAIX
Spirit of America Income Fund		1.19%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%

Correlation

The correlation between PTCIX and SOAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between PTCIX and SOAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Spirit of America Income Fund

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAX
Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с SBIFXSOAIX с SLDAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SOAMXSOAIX с SOAAXSOAIX с DEEIX

Доходность на риск

PTCIX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXSOAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.79

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.62

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

6.29

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. SOAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SOAIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и SOAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXSOAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и SOAIX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и SOAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTCIXSOAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-3.16%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-6.76%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-1.78%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.10%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.11%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и SOAIX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Spirit of America Income Fund (SOAIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTCIXSOAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.29%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.79%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

3.90%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.03%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

5.46%

+5.01%

Сравнение комиссий PTCIX и SOAIX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOAIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и SOAIX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SOAIX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.64%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%

Часто задаваемые вопросы

PTCIX and SOAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to SOAIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PTCIX dropped -35.64% vs SOAIX's -16.76%.

SOAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTCIX и SOAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор