PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с SOAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с SOAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и SOAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и SOAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
SOAIX
Spirit of America Income Fund		-0.23%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SOAIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям SOAIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.45% соответственно.

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%

SOAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.00%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Spirit of America Income Fund

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT
Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIXSOAIX с SBIFXSOAIX с SOAAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SLDAX

Сравнение комиссий PTCIX и SOAIX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOAIX в 1.12%.

SOAIX
Spirit of America Income Fund
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. SOAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c SOAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и Spirit of America Income Fund (SOAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXSOAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.32

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.06

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. SOAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SOAIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и SOAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXSOAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTCIX и SOAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и SOAIX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности SOAIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.12%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и SOAIX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки SOAIX в -16.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и SOAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXSOAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-3.34%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-16.76%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-3.16%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.11%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.05%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и SOAIX

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Spirit of America Income Fund (SOAIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXSOAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.61%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.59%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

4.52%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

6.02%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

5.46%

+4.98%