PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTBD с PHYD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).

PTBD и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTBD и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTBD и PHYD

2026 (YTD)202520242023
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		-0.44%2.49%4.24%4.85%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.87%8.84%7.35%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.87%.

PTBD

1 день
0.26%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.01%
3 года*
4.31%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.45%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.68%
1 год
9.60%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с SCHDPTBD с TLTPTBD с XTR
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с PPEM

Сравнение комиссий PTBD и PHYD

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.

PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -

Доходность на риск

PTBD vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.71

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.70

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.36

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

12.66

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PHYD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.71

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.70

-1.62

Корреляция

Корреляция между PTBD и PHYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и PHYD

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PHYD в 9.71%

TTM2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.43%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.71%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTBD и PHYD

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

PTBDPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-4.33%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.10%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-0.04%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-0.65%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.69%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и PHYD

Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.95% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTBDPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.67%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

5.05%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

4.65%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

4.65%

+3.23%