Сравнение PTBD с JPHY
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. PTBD is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
PTBD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.89% | 1.84% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between PTBD and JPHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. JPHY — Ранг доходности на риск
PTBD
JPHY
Сравнение PTBD c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.16 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и JPHY
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -1.65% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -0.10% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -0.21% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.04% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 3.04% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.04% | +4.76% |
Сравнение комиссий PTBD и JPHY
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и JPHY
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что сопоставимо с доходностью JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.88% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and JPHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.88% for PTBD.
They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор