PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с QTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTA с QTPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PTA (Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund) and QTPI (North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past year, PTA returned 4.76% vs 5.32% for QTPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTA и QTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у QTPI с доходностью 1.17%.

PTA

1 день
0.47%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.04%
1 год
4.76%
3 года*
12.84%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

QTPI

1 день
0.26%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTA и QTPI

2026 (YTD)20252024
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		2.88%9.04%-0.26%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		1.17%7.37%0.19%

Correlation

The correlation between PTA and QTPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PTA:
PTA с JPCPTA с PSFPTA с HPIPTA с HPSPTA с RFIPTA с CSUIXPTA с CSDIX
Часто сравнивают с QTPI:
QTPI с PFLDQTPI с JHPIQTPI с CSPFQTPI с FPEQTPI с ICVTQTPI с NPFIQTPI с FPEI

Доходность на риск

PTA vs. QTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
QTPI
Ранг доходности на риск QTPI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTPI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTPI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c QTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTAQTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.30

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.91

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.53

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

10.23

-8.88

PTA vs. QTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QTPI равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и QTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTA и QTPI

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки QTPI в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и QTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTAQTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-4.08%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-2.11%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.36%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-0.40%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.52%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и QTPI

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTAQTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.38%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

3.22%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

4.13%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

4.95%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

4.95%

+9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и QTPI

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности QTPI в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.44%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF		4.43%4.58%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTA and QTPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTA has higher volatility (2.68%) compared to QTPI (1.38%). In terms of maximum drawdown, PTA dropped -28.71% vs QTPI's -4.08%.

QTPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTA и QTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор