Сравнение PTA с FIQVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).
PTA управляется Cohen & Steers. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTA и FIQVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTA и FIQVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 0.35% | 9.04% | 15.82% | 11.58% | -20.50% | -0.95% | 4.53% |
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 4.10% | 18.42% | 8.21% | 11.53% | -15.27% | 10.04% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.
PTA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
FIQVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTA и FIQVX
Доходность на риск
PTA vs. FIQVX — Ранг доходности на риск
PTA
FIQVX
Сравнение PTA c FIQVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTA | FIQVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.78 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.41 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.56 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 13.36 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTA | FIQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.78 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PTA и FIQVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTA и FIQVX
Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.47% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
FIQVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z | 11.07% | 11.52% | 2.13% | 2.24% | 3.88% | 20.80% | 10.85% | 3.40% | 8.28% |
Просадки
Сравнение просадок PTA и FIQVX
Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и FIQVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTA | FIQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.71% | -25.04% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.74% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -24.16% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.30% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.83% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.06% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTA и FIQVX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTA | FIQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 12.31% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 15.83% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.40% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.03% | -0.88% |