Сравнение PTA с FICVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).
PTA управляется Cohen & Steers. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTA и FICVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTA и FICVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 0.35% | 9.04% | 15.82% | 11.58% | -20.50% | -0.95% | 4.53% |
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 4.07% | 18.28% | 8.11% | 11.39% | -15.38% | 9.93% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%.
PTA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
FICVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTA и FICVX
Доходность на риск
PTA vs. FICVX — Ранг доходности на риск
PTA
FICVX
Сравнение PTA c FICVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTA | FICVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.77 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.40 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.53 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 13.24 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTA | FICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.77 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.96 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PTA и FICVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTA и FICVX
Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности FICVX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 8.47% | 8.33% | 8.37% | 8.93% | 8.83% | 7.10% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 10.94% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
Просадки
Сравнение просадок PTA и FICVX
Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и FICVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTA | FICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.71% | -25.06% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.75% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -24.20% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.32% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.68% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.07% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTA и FICVX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTA | FICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.87% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 12.32% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 15.83% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.40% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.53% | +0.62% |