Сравнение PSWD с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
PSWD и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | -7.80% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью -5.85%.
PSWD
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD и USCA
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSWD vs. USCA — Ранг доходности на риск
PSWD
USCA
Сравнение PSWD c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.67 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.08 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.02 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.11 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PSWD и USCA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и USCA
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.95% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD и USCA
Максимальная просадка PSWD за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -19.14% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -12.18% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -7.19% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.22% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.02% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и USCA
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.21% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 9.67% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 18.16% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.93% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.93% | +7.66% |