PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с USCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 20.94% for USCA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.05%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и USCA

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%6.89%

Correlation

The correlation between PSWD and USCA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.66

The correlation between PSWD and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSWD и USCA

Секторы
PSWD
USCA

Технологии

98.3%
29.4%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Промышленность

0.5%
7.0%

Финансовые услуги

0.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.9%

Здравоохранение

0.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Технологии

PSWD
98.3%
USCA
29.4%

Недвижимость

PSWD
0.9%
USCA
2.3%

Промышленность

PSWD
0.5%
USCA
7.0%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
USCA
13.6%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
USCA
11.9%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
USCA
10.7%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
USCA
4.7%

Энергетика

PSWD
0.0%
USCA
3.5%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
USCA
1.9%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
USCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

PSWD vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.74

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.42

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.05

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

8.13

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа USCA равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.74

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.49

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PSWD и USCA

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-19.14%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-10.25%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.81%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.16%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.58%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и USCA

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

2.85%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

9.08%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

12.08%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

14.76%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

14.76%

+8.92%

Сравнение комиссий PSWD и USCA

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и USCA

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and USCA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs USCA's -19.14%.

On 1-year performance, USCA leads with 20.94% vs 15.26% for PSWD. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCA has performed better with a 20.94% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.07% for USCA.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор