PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 13.67% for SNPD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и SNPD

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%1.27%

Correlation

The correlation between PSWD and SNPD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.39

The correlation between PSWD and SNPD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и SNPD

Секторы
PSWD
SNPD

Технологии

98.3%
6.3%

Недвижимость

0.9%
6.8%

Промышленность

0.5%
17.5%

Финансовые услуги

0.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.7%

Здравоохранение

0.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
18.7%

Энергетика

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

0.0%
7.1%

Коммунальные услуги

0.0%
14.4%

Технологии

PSWD
98.3%
SNPD
6.3%

Недвижимость

PSWD
0.9%
SNPD
6.8%

Промышленность

PSWD
0.5%
SNPD
17.5%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
SNPD
8.5%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
SNPD
8.7%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
SNPD
4.9%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
SNPD
18.7%

Энергетика

PSWD
0.0%
SNPD
3.1%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
SNPD
7.1%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

PSWD vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.24

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.88

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.58

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

4.72

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSWD и SNPD

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-15.80%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-8.68%

-15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.20%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.94%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.90%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и SNPD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

2.75%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

8.04%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

11.05%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

13.14%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

13.14%

+10.54%

Сравнение комиссий PSWD и SNPD

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и SNPD

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and SNPD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, PSWD leads with 15.26% vs 13.67% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 15.26% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор