PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 64.32% for EMCS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и EMCS

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%-3.00%

Correlation

The correlation between PSWD and EMCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов PSWD и EMCS

Секторы
PSWD
EMCS

Технологии

98.3%
44.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Промышленность

0.5%
2.5%

Финансовые услуги

0.1%
29.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.1%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

0.0%
2.6%

Коммунальные услуги

0.0%
0.8%

Технологии

PSWD
98.3%
EMCS
44.5%

Недвижимость

PSWD
0.9%
EMCS
1.0%

Промышленность

PSWD
0.5%
EMCS
2.5%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
EMCS
29.4%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
EMCS
8.4%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
EMCS
9.1%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
EMCS
0.0%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
EMCS
0.0%

Энергетика

PSWD
0.0%
EMCS
1.6%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
EMCS
2.6%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
EMCS
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

PSWD vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.89

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.70

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.51

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

17.47

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.89

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PSWD и EMCS

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-44.86%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-14.32%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.20%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-16.61%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

3.69%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и EMCS

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

9.86%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

19.42%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.37%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

20.62%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

21.65%

+2.03%

Сравнение комиссий PSWD и EMCS

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и EMCS

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and EMCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to EMCS (9.86%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EMCS leads with 64.32% vs 15.26% for PSWD. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 64.32% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

EMCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while EMCS is Emerging Markets Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор