PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 223.67% for CHPS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between PSWD and CHPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between PSWD and CHPS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и CHPS

Секторы
PSWD
CHPS

Технологии

98.3%
98.8%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
CHPS
98.8%

Недвижимость

PSWD
0.9%
CHPS

-

Промышленность

PSWD
0.5%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
CHPS

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
CHPS

-

Энергетика

PSWD
0.0%
CHPS
0.5%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
CHPS

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

PSWD vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
6.54

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
6.07

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

12.87

-12.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

49.99

-48.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

6.54

-5.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.81

-1.04

Просадки

Сравнение просадок PSWD и CHPS

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-39.44%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-17.50%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-9.16%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.50%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

14.18%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

28.19%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

34.43%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

33.78%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

33.78%

-10.10%

Сравнение комиссий PSWD и CHPS

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и CHPS

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and CHPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 15.26% for PSWD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for CHPS.

PSWD is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор