Сравнение PSWD.DE с S7XE.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 12.50%/yr vs 18.15%/yr for S7XE.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for S7XE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и S7XE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.15% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 12.50%
S7XE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и S7XE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 17.33% | 14.61% | 17.71% | 12.73% | -3.65% | 31.90% | -3.86% | 26.31% | -9.63% | 5.60% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 13.54% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and S7XE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between PSWD.DE and S7XE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
S7XE.DE
Сравнение PSWD.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD.DE | S7XE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.35 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 2.92 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 9.23 | +14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и S7XE.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и S7XE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -65.32% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -17.42% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -19.82% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -35.41% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -63.09% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.70% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -22.92% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.52% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и S7XE.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.35%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.41% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 19.74% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 24.00% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 25.65% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 27.90% | -12.73% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и S7XE.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии S7XE.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и S7XE.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.68% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and S7XE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while S7XE.DE is Financials Equities. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.30% for S7XE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и S7XE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор