PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs 10.25%/yr for JPGL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for JPGL.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у JPGL.DE с доходностью 11.57%.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

JPGL.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.95%
1 год
19.90%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%7.36%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		11.57%5.18%16.53%9.74%-4.98%33.79%-3.55%6.48%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and JPGL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between PSWD.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Доходность на риск

PSWD.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEJPGL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.28

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.23

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.10

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

15.50

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEJPGL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и JPGL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-35.55%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-4.75%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.34%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-17.34%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.81%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и JPGL.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.06%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.02%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

8.55%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

11.86%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.01%

+0.18%

Сравнение комиссий PSWD.DE и JPGL.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и JPGL.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.20% for JPGL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и JPGL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор