PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSVIX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSVIX с TSLTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PSVIX returned 6.47%/yr vs 9.03%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSVIX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности PSVIX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSVIX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 24.56%.

PSVIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.31%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.61%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.40%

TSLTX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.71%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSVIX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		15.68%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.40%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		24.56%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between PSVIX and TSLTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between PSVIX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с ANVIXPSVIX с AVALXPSVIX с AZMIXPSVIX с ARSMXPSVIX с ANNPX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

PSVIX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSVIX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSVIXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.72

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.80

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.84

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

19.44

-10.98

PSVIX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSVIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSVIX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSVIX и TSLTX

Максимальная просадка PSVIX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSVIX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSVIXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-55.58%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.73%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-26.62%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-55.58%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-15.97%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-28.37%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.32%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSVIX и TSLTX

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеют волатильность 4.68% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSVIXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.22%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.64%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

50.01%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

43.47%

-21.27%

Сравнение комиссий PSVIX и TSLTX

PSVIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSVIX и TSLTX

Дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TSLTX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.83%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.32%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSVIX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLTX has higher volatility (4.72%) compared to PSVIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, PSVIX dropped -55.62% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSVIX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор