Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) показал доход в 3.14% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSVIX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PSVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 11 дек. 2008 г. с доходностью -14.5%.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.85, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.65%) было выше, чем в снижении (85.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.85 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PSVIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PSVIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.