PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837Q6035

CUSIP

018918698

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

1 окт. 1991 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PSVIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) показал доход в -8.47% с начала года и -1.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSVIX составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSVIX

С начала года

-8.47%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-15.94%

1 год

-1.87%

3 года

3.78%

5 лет

9.43%

10 лет

3.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.85%-5.44%-5.62%-5.33%4.31%-8.47%
2024-5.97%2.02%4.92%-6.51%4.95%-1.00%9.93%-0.06%0.49%-1.46%8.38%-8.16%5.87%
202313.64%-3.46%-4.80%-1.42%-2.30%9.65%7.06%-4.02%-5.82%-6.53%10.03%12.37%23.36%
2022-5.38%0.11%-0.34%-6.67%2.26%-7.29%9.54%-6.06%-10.53%9.10%6.87%-6.05%-15.77%
2021-0.44%7.66%7.23%3.26%0.79%-2.46%0.64%1.22%-4.16%5.71%-1.92%5.52%24.66%
2020-3.81%-10.97%-21.08%9.28%3.65%0.54%2.89%2.44%-4.41%3.02%13.79%5.25%-4.31%
201911.51%4.92%-4.05%4.64%-8.01%6.20%1.77%-3.77%4.16%1.21%3.09%2.18%24.80%
20183.42%-5.90%0.34%-1.01%3.84%-0.00%2.38%1.85%-3.15%-10.90%3.56%-13.75%-19.33%
20170.58%1.37%-0.08%1.17%-2.86%2.68%-0.19%-1.61%5.50%1.91%1.80%-0.37%10.10%
2016-6.61%1.90%7.19%2.01%1.05%-0.95%3.77%1.56%0.21%-2.07%10.71%3.51%23.43%
2015-4.71%6.98%0.81%-1.01%0.46%-1.30%-2.42%-4.02%-3.31%5.43%0.15%-4.56%-7.96%
2014-4.12%4.36%0.54%0.79%1.04%3.97%-3.66%4.02%-5.94%2.58%-1.27%0.45%2.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSVIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSVIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$1.39$2.12$1.33$0.33$1.37$4.80$4.48$0.98$3.68$7.90

Дивидендный доход

4.06%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%18.48%3.74%16.77%28.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.80$4.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.48$4.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$3.68
2014$7.90$7.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 16.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.69%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.835
-45.39%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.630
-31.87%3 апр. 1998 г.1358 окт. 1998 г.60112 февр. 2001 г.736
-27.34%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.02%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.522
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...