- ISIN
- US92837Q6035
- CUSIP
- 018918698
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 1 окт. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции PSVIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) показал доход в 14.70% с начала года и 26.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSVIX составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 6.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PSVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 11 дек. 2008 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.75% | 1.98% | -2.48% | 7.64% | -0.17% | 1.50% | 14.70% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -5.44% | -5.62% | -5.33% | 3.87% | 3.03% | 0.68% | 7.94% | -1.82% | -3.33% | 3.71% | 0.92% | 1.37% |
| 2024 | -5.97% | 2.02% | 4.92% | -6.51% | 4.95% | -1.00% | 9.93% | -0.06% | 0.49% | -1.46% | 8.38% | -8.16% | 5.87% |
| 2023 | 13.64% | -3.46% | -4.80% | -1.42% | -2.30% | 9.65% | 7.06% | -4.02% | -5.82% | -6.53% | 10.03% | 12.37% | 23.36% |
| 2022 | -5.39% | 0.11% | -0.34% | -6.67% | 2.26% | -7.29% | 9.54% | -6.06% | -10.53% | 9.10% | 6.87% | -6.05% | -15.77% |
| 2021 | -0.44% | 7.66% | 7.23% | 3.26% | 0.79% | -2.46% | 0.64% | 1.22% | -4.16% | 5.71% | -1.92% | 5.52% | 24.66% |
Метрики бенчмарка
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.85, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.87%) than losses (85.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 90.87%
- Участие в снижении
- 85.86%
Комиссия
Комиссия PSVIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSVIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 13.52 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.58 | $1.39 | $2.12 | $1.33 | $0.33 | $1.37 | $4.80 | $4.26 | $0.98 | $3.68 |
Дивидендный доход | 2.85% | 3.27% | 3.72% | 9.11% | 15.72% | 7.15% | 2.08% | 8.04% | 32.47% | 17.56% | 3.74% | 16.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus NFJ Small-Cap Value Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.62%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.39%март 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 8d | 2y 6moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.87%окт. 1998 г. | 6mo 8d | 2y 4mo | 2y 10moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.02%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PSVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -56.78% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -18.90% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -33.92% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.72% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSVIX
Добавьте Virtus NFJ Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSVIX