PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%1.65%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий PSTQX и SWSBX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PSTQX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.59

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.60

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

9.85

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.76

+0.20

Корреляция

Корреляция между PSTQX и SWSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и SWSBX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и SWSBX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-9.06%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.54%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-9.06%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.13%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.81%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.42%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и SWSBX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.49%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

2.47%

+0.20%