PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSTQX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTQX с SDMZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSTQX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both Short-Term Bond funds from PGIM. Over the past 10 years, PSTQX returned 2.54%/yr vs 3.08%/yr for SDMZX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTQX charges 0.38%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.08% соответственно.

PSTQX

1 день
0.09%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.80%
1 год
4.08%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.54%

SDMZX

1 день
0.23%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.30%
1 год
4.54%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTQX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		0.80%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.30%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between PSTQX and SDMZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.74

The correlation between PSTQX and SDMZX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с FTBFXPSTQX с ^GSPCPSTQX с BRASX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с USIGSDMZX с VCSH

Доходность на риск

PSTQX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTQXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.49

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.46

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.64

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

7.54

+0.85

PSTQX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и SDMZX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTQXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-9.76%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-1.77%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.74%

-1.77%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-8.51%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-9.76%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.29%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.99%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и SDMZX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTQXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.64%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.85%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.15%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.57%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.58%

+0.11%

Сравнение комиссий PSTQX и SDMZX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и SDMZX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SDMZX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		4.22%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.68%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PSTQX and SDMZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTQX has higher volatility (0.69%) compared to SDMZX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PSTQX dropped -10.47% vs SDMZX's -9.76%.

PSTQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTQX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор