PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTQX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTQX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTQX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTQX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.95% соответственно.

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PSTQX и PDBZX

PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

PSTQX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTQX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTQXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.99

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.41

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.63

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

4.74

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTQX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTQX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTQX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTQXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.99

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.09

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSTQX и PDBZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTQX и PDBZX

Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PSTQX и PDBZX

Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTQXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-20.88%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.06%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.47%

-20.81%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.47%

-20.88%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.27%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.31%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTQX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.79%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTQXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.71%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.71%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.59%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

6.00%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

5.34%

-2.67%