Сравнение PSTQX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.34% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и DHEIX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PSTQX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PSTQX
DHEIX
Сравнение PSTQX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 4.60 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 8.07 | -5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.53 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 10.53 | -7.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 39.35 | -28.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 4.60 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.96 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.87 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и DHEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и DHEIX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и DHEIX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -12.33% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.50% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -4.87% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.27% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.77% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.13% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и DHEIX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.36% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.72% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.15% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.52% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.28% | +0.39% |