Сравнение PSTQX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.25% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.20% соответственно.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и DFAIX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PSTQX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PSTQX
DFAIX
Сравнение PSTQX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.49 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 5.81 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 8.23 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 32.03 | -21.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.49 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.08 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и DFAIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и DFAIX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и DFAIX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -5.63% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.47% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -5.46% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | -5.63% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.28% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.95% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.12% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и DFAIX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.75% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.07% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 3.18% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.56% | +0.11% |