Сравнение PSTIX с UXPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -20.57%/yr for UXPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против -20.57% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
UXPIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- -18.27%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- -29.71%
- 3 года*
- -23.37%
- 5 лет*
- -16.34%
- 10 лет*
- -20.57%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -18.27% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UXPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between PSTIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UXPIX
Сравнение PSTIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.87 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.40 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UXPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки UXPIX в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.48% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -34.14% | +19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -64.24% | +30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -74.97% | +37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -90.63% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.48% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -82.54% | +25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 21.00% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UXPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.17% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 27.39% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 31.83% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 33.88% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 34.97% | -17.48% |
Сравнение комиссий PSTIX и UXPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UXPIX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UXPIX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.04% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UXPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (11.17%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs UXPIX's -99.48%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор