Сравнение PSTIX с UXPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -20.22%/yr for UXPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -17.04%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -20.22% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
UXPIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -30.56%
- 3 года*
- -23.95%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- -20.22%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.04% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UXPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between PSTIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UXPIX
Сравнение PSTIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.51 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.00 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.07 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UXPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.47% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -33.54% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -63.40% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -74.39% | +36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -91.09% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.47% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -82.50% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 20.29% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UXPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 10.12% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 25.63% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 30.64% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 33.66% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 35.51% | -11.76% |
Сравнение комиссий PSTIX и UXPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UXPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.98% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UXPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.12%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор