Сравнение PSTIX с UKPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -33.81%/yr for UKPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -49.39%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -33.81% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
UKPIX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -49.39%
- 6 месяцев
- -48.90%
- 1 год
- -73.67%
- 3 года*
- -44.87%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.81%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.39% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UKPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between PSTIX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UKPIX
Сравнение PSTIX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.56 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.13 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UKPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.98% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -73.40% | +57.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -94.60% | +60.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -96.97% | +59.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -99.51% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -99.95% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -82.81% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 47.24% | -39.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UKPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 13.35% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 37.43% | -28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 48.37% | -36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 427.40% | -410.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 303.37% | -279.62% |
Сравнение комиссий PSTIX и UKPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UKPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.25% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UKPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.35%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs UKPIX's -99.98%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор