Сравнение PSTIX с UKPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -18.61%/yr for UKPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -55.78%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против -18.61% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
UKPIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -13.91%
- 6 месяцев
- -55.78%
- С начала года
- -55.78%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -18.61%
Сравнение доходности по годам PSTIX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -55.78% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between PSTIX and UKPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between PSTIX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
UKPIX
Сравнение PSTIX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.97 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.58 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и UKPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки UKPIX в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.83% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -75.47% | +60.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -83.62% | +49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -83.62% | +46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -95.34% | +27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.54% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -82.75% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 46.57% | -39.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и UKPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 23.86% | -19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 43.28% | -33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 53.15% | -40.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 425.76% | -409.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 302.22% | -284.73% |
Сравнение комиссий PSTIX и UKPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и UKPIX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UKPIX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.72% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and UKPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (23.86%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs UKPIX's -99.83%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор