PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 6.09% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UKPIX and BIPIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с BEARX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UKPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.28

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
2.96

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.35

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.75

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

17.49

-19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.28

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.15

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и BIPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.51%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-15.15%

-58.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-59.50%

-35.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-63.86%

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-63.86%

-35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-16.45%

-83.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-37.22%

-45.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

4.97%

+41.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) составляет 13.37%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

14.22%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

30.38%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

38.37%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

39.70%

+387.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

36.37%

+267.12%

Сравнение комиссий UKPIX и BIPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and BIPIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to UKPIX (13.37%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор