PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UKPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с BIPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 9.75% соответственно.

UKPIX

1 день
1.18%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-44.16%
С начала года
-51.50%
1 год
-71.90%
3 года*
17.90%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
-16.76%

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-51.50%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UKPIX and BIPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYWWXUKPIX с RYURXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYCLXUKPIX с UWPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX

Доходность на риск

UKPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
3.35

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.81

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.46

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

8.78

-9.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

25.43

-26.91

UKPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и BIPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-84.51%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.33%

-15.15%

-60.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-59.50%

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-63.86%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.80%

-63.86%

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-7.34%

-92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-37.08%

-45.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.61%

5.22%

+43.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и BIPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

11.87%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.35%

31.89%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.45%

39.99%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.78%

40.24%

+385.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.16%

36.49%

+265.67%

Сравнение комиссий UKPIX и BIPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BIPIX в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.39%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and BIPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to BIPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор