Сравнение PSTIX с RYWWX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -27.67%/yr for RYWWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -16.38% против -27.67% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
RYWWX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -14.53%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -34.53%
- 5 лет*
- -19.32%
- 10 лет*
- -27.67%
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.85% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between PSTIX and RYWWX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between PSTIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYWWX
Сравнение PSTIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.32 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYWWX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -98.12% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -46.94% | +31.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -75.97% | +42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -84.06% | +46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -96.66% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -97.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -68.62% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 32.73% | -24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYWWX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 13.90% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 32.62% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 41.18% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 47.74% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 46.49% | -22.74% |
Сравнение комиссий PSTIX и RYWWX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYWWX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.94% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and RYWWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.90%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор