Сравнение PSTIX с RYWWX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -26.69%/yr for RYWWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -10.26% против -26.69% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
RYWWX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.53%
- 1 год
- -34.44%
- 3 года*
- -32.24%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -26.69%
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -10.53% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between PSTIX and RYWWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between PSTIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYWWX
Сравнение PSTIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.13 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYWWX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -98.12% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -44.07% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -75.97% | +42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -84.06% | +46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -96.26% | +28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -97.85% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -68.73% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 30.80% | -23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYWWX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 16.29% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 35.23% | -25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 42.99% | -30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 48.13% | -31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 46.49% | -29.00% |
Сравнение комиссий PSTIX и RYWWX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYWWX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYWWX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.59% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and RYWWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (16.29%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор