Сравнение PSTIX с RYIUX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -28.55%/yr for RYIUX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 2.05%/yr for RYIUX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у RYIUX с доходностью -35.27%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYIUX по среднегодовой доходности: -10.26% против -28.55% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
RYIUX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -35.27%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- -28.55%
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -35.27% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
Correlation
The correlation between PSTIX and RYIUX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between PSTIX and RYIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYIUX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYIUX
Сравнение PSTIX c RYIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | RYIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.99 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.68 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYIUX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки RYIUX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -99.94% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -51.52% | +36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -75.11% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -77.33% | +39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -96.63% | +29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -99.94% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -87.14% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 30.54% | -23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYIUX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 12.35% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 28.61% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 39.11% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 45.28% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 46.94% | -29.45% |
Сравнение комиссий PSTIX и RYIUX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYIUX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYIUX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYIUX в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.82% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and RYIUX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (12.35%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs RYIUX's -99.94%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор