Сравнение PSTIX с DXHYX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, PSTIX returned -6.40%/yr vs 1.71%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и DXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.59%.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
DXHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTIX и DXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.59% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
Correlation
The correlation between PSTIX and DXHYX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.70 |
The correlation between PSTIX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск
PSTIX
DXHYX
Сравнение PSTIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | DXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.20 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.92 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и DXHYX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -26.40% | -64.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -3.03% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -6.42% | -27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -18.67% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -0.23% | -90.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -3.67% | -53.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 0.74% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и DXHYX
PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.12% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.50% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 4.43% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 8.48% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.31% | +8.18% |
Сравнение комиссий PSTIX и DXHYX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXHYX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и DXHYX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DXHYX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.64% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and DXHYX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to DXHYX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs DXHYX's -26.40%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор