PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с DXHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, PSTIX returned -7.15%/yr vs 1.91%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.54%.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

DXHYX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.39%
3 года*
6.98%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-13.17%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.54%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between PSTIX and DXHYX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.70

The correlation between PSTIX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.18

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.76

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.71

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

7.05

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.18

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.31

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и DXHYX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-26.40%

-68.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-3.03%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-6.42%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-18.67%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-0.28%

-94.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-3.69%

-54.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

0.73%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и DXHYX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.43%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.41%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.39%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

8.47%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

9.34%

+14.41%

Сравнение комиссий PSTIX и DXHYX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и DXHYX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.58%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and DXHYX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to DXHYX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор