Сравнение PSTAX с VIESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и VIESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -1.89% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у VIESX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции VIESX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.25% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
VIESX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и VIESX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Доходность на риск
PSTAX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
PSTAX
VIESX
Сравнение PSTAX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.91 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.95 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и VIESX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и VIESX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VIESX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.85% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и VIESX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и VIESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -35.10% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -10.58% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -35.10% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -35.10% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -10.58% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -9.81% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.37% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и VIESX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.78% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.19% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 12.37% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 13.10% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 13.18% | +10.35% |