Сравнение PSTAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции PROVX немного впереди с 11.45%.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и PROVX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PSTAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PSTAX
PROVX
Сравнение PSTAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.69 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.14 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.63 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.43 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и PROVX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и PROVX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -57.65% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -12.54% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -27.48% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -27.48% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -12.13% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -13.23% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.23% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и PROVX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.30% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.49% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 14.45% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 15.56% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.11% | +7.42% |