PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с POGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 17.39%/yr for POGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSTAX charges 1.20%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям POGRX по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.39% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between PSTAX and POGRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.88

The correlation between PSTAX and POGRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

PSTAX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.69

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.84

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.60

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

19.58

-17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXPOGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.69

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и POGRX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-51.63%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-14.40%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-22.13%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-26.85%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-35.29%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.02%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-7.13%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.37%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и POGRX

Текущая волатильность для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) составляет 5.47%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.05%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

14.59%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.96%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

19.60%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

20.47%

+3.19%

Сравнение комиссий PSTAX и POGRX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и POGRX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности POGRX в 19.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and POGRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to PSTAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор