Сравнение PSTAX с PDPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и PDPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 7.17% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции PDPAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.22% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
PDPAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и PDPAX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PDPAX в 0.81%.
Доходность на риск
PSTAX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
PSTAX
PDPAX
Сравнение PSTAX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.54 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 2.05 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.86 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.54 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.54 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и PDPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и PDPAX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PDPAX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.66% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и PDPAX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PDPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -43.40% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -10.17% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -18.87% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -32.24% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -5.80% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -7.67% | -24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.98% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и PDPAX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.74% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.24% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 12.34% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 13.12% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 12.85% | +10.68% |