PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с NCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NCZ is a Convertible Bonds fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 8.98%/yr for NCZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSTAX charges 1.20%/yr vs 0.03%/yr for NCZ.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.98% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

NCZ

1 день
-1.69%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.39%
6 месяцев
18.55%
1 год
41.62%
3 года*
23.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		18.39%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Correlation

The correlation between PSTAX and NCZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г.

0.49

The correlation between PSTAX and NCZ shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с LCFYXNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с FISCX

Доходность на риск

PSTAX vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXNCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.58

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.41

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.50

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

15.76

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NCZ равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.58

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и NCZ

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, примерно равная максимальной просадке NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и NCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-79.48%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.94%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-19.54%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-43.93%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-56.08%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.69%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-14.35%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

2.65%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и NCZ

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеют волатильность 5.47% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.69%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.21%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

21.32%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

24.27%

-0.61%

Сравнение комиссий PSTAX и NCZ

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и NCZ

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности NCZ в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.20%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and NCZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to NCZ (5.45%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs NCZ's -79.48%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и NCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор