Сравнение PSTAX с MERFX

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSTAX и MERFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности MERFX в 7.38%

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и MERFX.

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.