PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%33.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PSTAX и FSPGX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.66

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.10

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.72

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

2.51

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.47

Корреляция

Корреляция между PSTAX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и FSPGX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и FSPGX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-32.66%

-43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-16.17%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-32.66%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-16.17%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-6.43%

-25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.63%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и FSPGX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.33%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.79%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

22.32%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

21.46%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.63%

+1.90%