Сравнение PSSMX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.02% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и PQIAX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PSSMX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PSSMX
PQIAX
Сравнение PSSMX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и PQIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и PQIAX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и PQIAX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -54.68% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.77% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -21.22% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -37.67% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.21% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.04% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.60% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и PQIAX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.01% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.14% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 15.55% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.28% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.41% | +6.51% |