Сравнение PSRF.L с IESU.L
PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRF.L returned 12.87%/yr vs 8.52%/yr for IESU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности PSRF.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSRF.L показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 27.25%. За последние 10 лет акции PSRF.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.52% соответственно.
PSRF.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 16.97%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 12.87%
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам PSRF.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 16.97% | 8.58% | 18.11% | 9.53% | 2.89% | 32.90% | 3.20% | 22.49% | -4.21% | 5.28% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between PSRF.L and IESU.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PSRF.L and IESU.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRF.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
PSRF.L
IESU.L
Сравнение PSRF.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRF.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 2.04 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.10 | 4.96 | +19.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRF.L и IESU.L
Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRF.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -63.88% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -17.34% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -26.36% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -26.36% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.80% | -62.16% | +32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -11.59% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -20.51% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 7.13% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRF.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 1.88%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRF.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 7.73% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 21.73% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 24.62% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 29.09% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 29.16% | -13.76% |
Сравнение комиссий PSRF.L и IESU.L
PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRF.L и IESU.L
Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.16% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PSRF.L and IESU.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.
PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IESU.L is Energy Equities. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор