PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRE.L returned 11.20%/yr vs 11.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRE.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRE.L имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции IEVL.L немного впереди с 11.64%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.75%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-12.69%15.26%

Correlation

The correlation between PSRE.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between PSRE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и IEVL.L

Секторы
PSRE.L
IEVL.L

Финансовые услуги

21.5%
22.6%

Энергетика

13.2%
5.1%

Промышленность

12.0%
17.0%

Здравоохранение

10.6%
12.3%

Сырьевые материалы

9.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Технологии

4.7%
12.2%

Коммунальные услуги

4.3%
4.5%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
IEVL.L
22.6%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
IEVL.L
5.1%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
IEVL.L
12.3%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
IEVL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
IEVL.L
3.7%

Технологии

PSRE.L
4.7%
IEVL.L
12.2%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
IEVL.L
4.5%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

PSRE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.24

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

12.04

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и IEVL.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-34.81%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.62%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-16.27%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-16.48%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-34.81%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.62%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-6.04%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.61%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.14%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

13.59%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.26%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.15%

-1.11%

Сравнение комиссий PSRE.L и IEVL.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и IEVL.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSRE.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор