PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRAX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRAX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSRAX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRAX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.21%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Strategic Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с PMAIXPSRAX с MYFRX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PSRAX и AXSIX

PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

PSRAX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRAX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRAXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.26

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

4.68

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

5.07

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

18.47

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRAX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRAX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRAXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.79

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.93

+0.40

Корреляция

Корреляция между PSRAX и AXSIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRAX и AXSIX

Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRAX и AXSIX

Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRAXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-12.55%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.22%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-6.87%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.00%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.34%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRAX и AXSIX

Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRAXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.50%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.58%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

2.51%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

2.15%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.73%

+1.00%