PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

PSQO и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и FLXR

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с PYLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий PSQO и FLXR

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

PSQO vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

2.31

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

3.19

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.47

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

4.13

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

15.53

+14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.31

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

2.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между PSQO и FLXR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и FLXR

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и FLXR

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-1.94%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-1.47%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.88%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.37%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и FLXR

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.04%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.60%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.55%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.83%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.83%

-0.83%