Сравнение PSQA с CLOZ
PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both CLO funds. PSQA is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past year, PSQA returned 5.59% vs 5.64% for CLOZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSQA charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности PSQA и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSQA показывает доходность 2.79%, а CLOZ немного ниже – 2.70%.
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQA и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.82% | 1.80% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 3.59% |
Correlation
The correlation between PSQA and CLOZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQA vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
PSQA
CLOZ
Сравнение PSQA c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQA | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 1.45 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.48 | 4.81 | +18.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQA и CLOZ
Максимальная просадка PSQA за все время составила -1.25%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQA и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.25% | -5.32% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -3.90% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.37% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.17% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQA и CLOZ
Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PSQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQA | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.21% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 3.49% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.77% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 3.77% | -1.42% |
Сравнение комиссий PSQA и CLOZ
PSQA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQA и CLOZ
Дивидендная доходность PSQA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQA and CLOZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSQA dropped -1.25% vs CLOZ's -5.32%.
On 1-year performance, CLOZ leads with 5.64% vs 5.59% for PSQA. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOZ has performed better with a 5.64% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 4.12% for PSQA.
They also come from different issuers: Palmer Square and Panagram. Their fees differ too: 0.21% for PSQA and 0.50% for CLOZ.
PSQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQA и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор