Сравнение PSQ с ORCS
PSQ (ProShares Short QQQ) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. PSQ is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -2.50% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between PSQ and ORCS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
PSQ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSQ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и ORCS
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -50.25% | -48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -5.29% | -92.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -16.25% | -57.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 59.95% | -41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 59.95% | -37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 59.95% | -37.55% |
Сравнение комиссий PSQ и ORCS
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и ORCS
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and ORCS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор