PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPTX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.38% соответственно.


PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PSPTX и PCN

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PSPTX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPTXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.13

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

-0.06

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.15

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

-0.48

+3.81

PSPTX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPTXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PCN

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PCN

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPTXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-61.12%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.78%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-33.39%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-50.27%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-5.77%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.22%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.30%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PCN

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 6.09% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPTXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.89%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.70%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.72%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.56%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.97%

-3.08%