Сравнение PSPTX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.38% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и PCN
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PSPTX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PSPTX
PCN
Сравнение PSPTX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.06 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.15 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.48 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PCN
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PCN
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -61.12% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.78% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -33.39% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -50.27% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.77% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.22% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.30% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PCN
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеют волатильность 6.09% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.70% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 15.72% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.56% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.97% | -3.08% |