PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%18.49%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.81%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.81%.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

GRHIX

1 день
-1.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.81%
6 месяцев
30.25%
1 год
88.42%
3 года*
30.35%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий PSPFX и GRHIX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

3.04

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

5.33

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

19.81

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSPFX и GRHIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и GRHIX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GRHIX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.83%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и GRHIX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-70.61%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-16.09%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-31.47%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-5.24%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-18.49%

-24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.33%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и GRHIX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

7.94%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

20.96%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

29.30%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

29.52%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

29.67%

-8.03%